Mangır Kripto Para Dünyasından Haberler
Benzer Yazılar
S&P 500 Index SPX ile ölçülen borsa,
Perşembe günü ralli yaptı ve 4080’in güçlü bir direnç seviyesi olduğunu onayladı ve 4200’e kadar daha fazla direnç gösterdi. Aşağı yönde, geçen Aralık’tan itibaren 3760-3850 işlem aralığında destek var. SPX bu aralığa indi ve 3760’ın altında bir kırılma son derece olumsuz olur – yalnızca desteğin ihlali açısından değil, aynı zamanda Aralık 2022’deki düşük seviyeler alınırsa bir ayı piyasası durumu olarak kabul edilir.
Bu hafta SPX, -4σ “değiştirilmiş Bollinger Bandına” (mBB) dokunacak kadar keskin bir şekilde işlem gördü. Bu, Şubat başında yayınlanan önceki McMillan Volatility Band (MVB) satış sinyalini karlı bir şekilde tamamladı. Şimdi, yeni bir MVB satın alma sinyali potansiyeli var, ancak önce belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Sonuç olarak, bir MVB satın alma sinyalinin onaylanması için SPX’in 3959 veya üzerinde işlem yapması gerekiyor.
Yalnızca öz sermaye put-call oranları yükselmeye devam ediyor ve bu nedenle satış sinyallerinde kalıyorlar. Toplam put-call oranı da yükseldi ve 21 günlük hareketli ortalaması 0,90’ın üzerinde. Bu, sonunda bir satın alma sinyaline yol açacak aşırı satım durumudur. Bununla birlikte, bu satın alma sinyalinin gerçekleşmesi için toplam oranın hareketli ortalamasının bir zirve oluşturması gerekir ve bu bazen biraz zaman alabilir. Borsa aşırı satım durumundayken önemli ölçüde düşebilir.
Pazar genişliği zayıftı ve bu nedenle her iki genişlik osilatörü de satış sinyallerinde kalmaya devam ediyor. Onlar da aşırı aşırı satış koşullarında, ancak teyit edilmiş satın alma sinyalleri hala biraz uzak. Mevcut seviyelerde, bu genişlik osilatörleri birkaç günlük olumlu piyasa hareketine dayanabilir ve yine de bu satış sinyallerinde kalabilir.
NYSE’de 52 haftanın yeni dip seviyeleri, 52 haftanın Yeni zirvelerine baskın hale geldi. Bu sadece önceki satın alma sinyalini durdurmakla kalmadı, aynı zamanda bu göstergeden yeni bir satış sinyali yarattı. Bu yeni satış sinyali, art arda iki gün boyunca NYSE’de yeni yükseklerin sayısı yeni düşükleri geçene kadar yürürlükte kalacak. Veriler, NASDAQ ve “yalnızca hisse senetleri” açısından çok daha olumsuz.
VIX VIX,
nihayet pazardaki düşüşün farkına vardı ve geçen hafta patladı. 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanarak önceki VIX alım sinyali trendini durdurdu. Şu anda her iki yönde de VIX sinyali trendi yok. 20 günlük MA, 200 günlük MA’nın üzerine çıkarsa, bir satış sinyali oluşturulur. Ekteki grafikten kabaca sırasıyla 21.50 ve 24.00’de oldukları görülebilir. Tersine, eğer VIX 200 günlük MA’nın (24.00’da) altına düşerse bir satın alma sinyali yaratılacaktır.
En son yükseliş sırasında, VIX geri çekilmeden önce 30.81’e yükseldi. Bu, VIX grafiğinde yeni bir “spike zirvesi” satın alma sinyali yarattı. Ayrıca, Şubat sonundan önceki “sivri tepe noktası” satın alma sinyalini de durdurdu.
Mevcut ortamın düşüş eğilimi, oynaklık türevlerinin yapısını da bir dereceye kadar etkiledi, çünkü terim yapıları düzleşti. Tersine dönerlerse, bu hisse senetleri için çok düşüş olur. Şimdiye kadar bu olmadı. CBOE Volatilite Endeksleri açısından, 9 günlük Endeks (VIX9D), aşırı satım durumu olan diğerlerinin üzerine çıktı. Diğer dört CBOE Vol Endeksinden birinin altında kapandığında bir satın alma sinyali gerçekleşecektir.
Özetle, “temel” bir düşüş pozisyonunu koruyoruz. Bu “çekirdek” etrafında onaylanmış sinyaller alıp satacağız. Görünüşe göre aşırı satım koşulları satın alma sinyalleri üretecek, ancak buna güvenilemez. Geçen Eylül ayında, benzer bir dizi durum söz konusuydu ve ortaya çıkan sinyal, bir VIX satış sinyali trendiydi. Bu nedenle, satın alma sinyallerini beklemeyin; onay için bekleyin.
Yeni öneri: Omnicom Group (OMC)
OMC OMC’yi satın alamadık,
Nis (21st) Geçen hafta 3.00 sınırımızda 90 koydu. Bu nedenle, ağırlıklı satış oranı satış sinyali hala yürürlükte olduğundan, tavsiyeyi aşağıdaki gibi değiştireceğiz:
2 OMC Nis (21st) 85 piyasaya uygun hale getirir. OMC için alım-satım oranı bir satış sinyalinde kaldığı sürece bu satışları tutacağız.
Yeni öneri: Yeni zirveler ve yeni dipler
Yukarıda belirtildiği gibi, bu gösterge yeni bir satış sinyali oluşturdu. Bunlar genellikle uzun vadeli işlerdir. Örneğin, Nisan 2022’de yayınlanan ve Kasım ayına kadar yedi ay süren bir satış sinyali vardı.
1 SPY SPY satın al,
Mayıs (19inci) at-the-para koymak ve 1 SPY Sat Mayıs (19inci) çarpıcı bir fiyatla 40 puan aşağıya koyun. NYSE’deki yeni zirveler, iki gün üst üste yeni düşükleri geçerse, bu satış sinyali durdurulacaktır.
Yeni öneri: VIX ‘spike zirvesi’ satın alma sinyali
En son “spike zirvesi” satın alma sinyali doğrultusunda, aşağıdaki konumu ekleyeceğiz:
1 SPY Satın Al Nis (21st) başabaş arama ve Satış 1 SPY Nis (21st) 20 puan daha yüksek çarpıcı fiyatla arayın. Başlangıçta, VIX 30.81’in üzerinde kapanırsa bu pozisyon durdurulacaktır. Muhtemelen zaman geçtikçe bu durağı sıkılaştıracağız.
Takip eylemi:
SPY spreadlerimiz için “standart” bir yuvarlama prosedürü kullanıyoruz: herhangi bir dikey boğa veya ayı spreadinde, eğer alttaki kısa vuruşa ulaşırsa, ardından tüm spreadi yuvarlayın. Bu, bir çağrı boğa yayılması durumunda yuvarlanır veya bir ayı koyma yayılması durumunda aşağı yuvarlanır. Aynı ekspirasyonda kalın ve aksi belirtilmedikçe vuruşlar arasındaki mesafeyi aynı tutun.
Uzun 0 SPY Mar (17inci) 410 çağrı ve Kısa 0 SPY Mar (17inci) 425 çağrı: bu spread, “Yeni En Yükseklere Karşı Yeni En Düşükler” satın alma sinyalleri doğrultusunda satın alındı. 26 Ocak’ta toplandıinciSPY 404’te işlem gördüğünde ve vade sonunda tekrar toparlandığında. Sonra nihayet 9 Mart’ta durduruldu.inciNYSE’de iki gün üst üste yeni dipler yeni yüksekleri aştığında.
Uzun 3 XM Nis (17inci) 17.5 çağrı: XMXM,
18,15 $’lık bir devralma teklifi aldı ve kabul etti. Pozisyonu kapatmak için bu aramaları şimdi satın.
Uzun 1 süresi dolan SPY Mar (17inci) 394 put ve Short 1 SPY Mar (17inci) 369 koymak: Bu ayı spreadi, McMillan Volatility Band (MVB) satış sinyali doğrultusunda satın alındı ve ardından geçen hafta düşüşe geçti. SPX -4σ Bandına kadar işlem gördü, bu nedenle bu pozisyon kapatılmalıdır.
Uzun 2 sona eren CTLT Mar (17inci) 70 çağrı: Bu devralma söylentisi hâlâ “oyunda” ama April CTLT CTLT,
seçenekler pahalıdır. Bu çağrıları satacağız ve bu pozisyondan çıkacağız.
Uzun 3 sona eren MANU Mar (17inci) 25 çağrı: MANU MANU satmak,
Yapabiliyorsanız ve değiştirmeyin.
Uzun 2 GRMN Nisan (21st) 95 koyar: Bunlar 21 Şubat’ta satın alındı.stGRMN GRMN olduğunda,
95’in altında kapandı. GRMN ağırlıklı put-call oranı satış sinyalinde kaldığı sürece bu pozisyonu koruyacağız.
Uzun 2 SPY Nisan (21st) 390 ve kısa 2 SPY Nisan (21st) 360 koyar: Bu bizim “temel” düşüş pozisyonumuz. Durdurmayı alçaltın: SPX 4080’in üzerinde kapanırsa bu konumu kapatın.
Uzun 0 SPY Nis (6inci) 395 çağrı ve Kısa 0 SPY Nis (6inci) 410 çağrı: Bu çağrı boğa yayılımı, VIX “spike zirvesi” satın alma sinyali doğrultusunda satın alındı. 9 Mart’ta durdurulduinciVIX 23.73’ün üzerinde kapandığında.
Uzun 10 LLAP Nis (21st) 2 çağrı: LLAP LLAP ise dur,
1.90’ın altında kapanıyor.
Uzun 1 SGEN Nis (21st) 180 çağrı ve Kısa 1 SGEN Nis (21st) 200 çağrı: SGEN SGEN,
bir devralma teklifi aldı, bu nedenle 17 veya daha yüksek bir fiyatla bu pozisyondan şimdi çıkın.
Aksi belirtilmedikçe tüm duraklar zihinsel kapatma duraklarıdır.
Sorularınızı şu adrese gönderin: [email protected].
Lawrence G. McMillan, tescilli bir yatırım ve emtia ticaret danışmanı olan McMillan Analysis’in başkanıdır. McMillan, bu raporda tavsiye edilen menkul kıymetlerde hem şahsen hem de müşteri hesaplarında pozisyonlara sahip olabilir. Deneyimli bir tüccar ve para yöneticisidir ve en çok satan Stratejik Yatırım Seçenekleri kitabının yazarıdır. www.optionstrategist.com
©McMillan Analysis Corporation, SEC’e yatırım danışmanı ve CFTC’ye emtia ticareti danışmanı olarak kayıtlıdır. Bu bültendeki bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan dikkatlice derlenmiştir, ancak doğruluğu ve eksiksizliği garanti edilmez. McMillan Analysis Corporation’ın görevlileri veya müdürleri ya da bu kişiler tarafından yönetilen hesaplar, danışma belgesinde tavsiye edilen menkul kıymetlerde pozisyonlara sahip olabilir.
